›› 2016, Vol. 38 ›› Issue (5): 1046-1049.doi: 10.16507/j.issn.1006-6055.2016.05.024
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淡静怡 薛红
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摘要：
在双分数布朗运动环境下，讨论具有随机利率的欧式几何篮子期权定价问题。假设股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程，随机利率服从Vasicek模型，预期收益率和波动率均为常数的情况下，利用保险精算方法，推导出双分数布朗运动环境下具有随机利率的欧式几何篮子期权定价公式。
关键词: 双分数布朗运动, 随机利率, 保险精算方法, 欧式几何篮子期权
中图分类号:
O211
F830
淡静怡 薛红. 双分数Vasicek利率环境下的篮子期权定价[J]. , 2016, 38(5): 1046-1049.
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