›› 2015, Vol. 37 ›› Issue (5): 584-587.doi: 10.16507/j.issn.1006-6055.2015.05.025
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张夏洁 刘宣会 贾丹琴
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摘要：
在有重大事件出现时，股价会出现不连续的跳跃，这时一般将股票价格考虑为跳跃-扩散模型。本文基于随机微分对策的思想，建立两人竞争的投资组合优化模型，在股票价格服从跳跃-扩散过程时，运用Ito公式和泛函变分法，研究在对数效用函数下投资竞争的最优投资组合策略问题，并得到显式解。
关键词: 随机微分对策, 跳跃-扩散过程, 投资组合策略, 效用函数, Ito公式, 泛函变分法
中图分类号:
O211.63
张夏洁 刘宣会 贾丹琴. 股价服从跳—扩过程的投资组合优化问题研究[J]. , 2015, 37(5): 584-587.
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