›› 2016, Vol. 38 ›› Issue (4): 840-844.doi: 10.16507/j.issn.1006-6055.2016.04.021
• 研究论文 • 上一篇 下一篇
王银利 薛 红
出版日期:
发布日期:
Online:
Published:
摘要：
假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足Vasicek模型，建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型，利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法，讨论了后定选择权定价问题，将后定选择权的定价推广至更符合实际的随机利率金融模型下，得出双分数Vasicek利率环境下的后定选择权定价公式，使得此定价公式对实际利率情况下的后定选择权也实用。
关键词: 双分数布朗运动, Vasicek利率, 后定选择权, 保险精算方法
中图分类号:
F830
O211
王银利 薛 红. 双分数Vasicek利率环境下的后定选择权定价[J]. , 2016, 38(4): 840-844.
0 / / 推荐
导出引用管理器 EndNote|Ris|BibTeX
链接本文: https://www.globesci.com/CN/10.16507/j.issn.1006-6055.2016.04.021
https://www.globesci.com/CN/Y2016/V38/I4/840
